Vadeli işlem sözleşmelerinde vade etkisi: Türkiye örneği

Basit Öğe Kaydı
dc.contributor.authorKadıoğlu, Eyüp
dc.contributor.authorKılıç, Saim
dc.date.accessioned2021-05-15T12:56:12Z
dc.date.available2021-05-15T12:56:12Z
dc.date.issued2015
dc.departmentİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Ekonomi Bölümüen_US
dc.description.abstractTürkiye’de vade etkisi, diğer adıyla Samuelson hipotezi, 02.01.2008-02.08.2013 döneminde İzmir Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası’nda ve 05.08.2013-31.07.2014 döneminde Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda işlem gören Dolar ve Avro kuru, Altın, Borsa İstanbul Endeksi’ne ve tek paya dayalı vadeli işlem sözleşmelerinin günlük getirilerinin varyansları üzerinden test edilmiştir. Türkiye’de vadeli işlemler 2005 yılından itibaren İzmir Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası’nda ve 2013 Ağustos’tan itibaren Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda işlem görmektedir. Türkiye’de 02.01.2008-31.07.2014 döneminde vadeli işlem sözleşmelerinde Samuelson hipotezi desteklenmektedir. Türkiye’de 02.01.2008-31.07.2014 döneminde vadeye yaklaştıkça vadeli işlem sözleşmelerinin volatilitesi artmaktadır.en_US
dc.description.abstractVolatility increases as the maturity of the futures contracts approaches to the end, which named as Samuelson hypothesis or maturity effect, has been tested in Turkish Derivatives Exchange during period of 02.01.2008-02.08.2013 and Borsa Istanbul Derivatives Market during period of 05.08.2013-31.07.2014 by using daily variance of returns. Futures, underlying assets are USD/TL, €/TL, €/ USD, Borsa Istanbul stock indices, Gold/TL, Gold/USD and single stock, are used for testing Samuelson hypothesis. Futures have been treading on Turkish Derivatives Exchange since 2005 and then after 2013 August on Borsa Istanbul Derivatives Market. Empirical results show that maturity effect is valid for futures in Turkey during the period of 02.01.2008-31.07.2014. In other words, volatility of future contracts increases as the time to maturity approaches in Turkey during the period of 02.01.2008-31.07.2014.en_US
dc.identifier.citationKadıoğlu, E., Kılıç, S. (2015). Vadeli işlem sözleşmelerinde vade etkisi: Türkiye örneği. Ege Academic Review, 15(3), 421-433.
dc.identifier.endpage433en_US
dc.identifier.issn1303-099X
dc.identifier.issn2651-3021
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage421en_US
dc.identifier.trdizinid180752
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TVRnd056VXlNZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12939/1424
dc.identifier.volume15en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizin
dc.institutionauthorKılıç, Saim
dc.language.isotr
dc.relation.ispartofEge Akademik Bakış
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİşletme Finansen_US
dc.subjectVade Etkisien_US
dc.subjectSamuelson Hipotezien_US
dc.subjectVadeli İşlemen_US
dc.subjectVolatiliteen_US
dc.subjectMaturity Effecten_US
dc.subjectSamuelson Hypothesisen_US
dc.subjectFuturesen_US
dc.subjectVolatilityen_US
dc.titleVadeli işlem sözleşmelerinde vade etkisi: Türkiye örneği
dc.title.alternativeMaturity effect in future contracts: Evidence from Turkey
dc.typeArticle

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim
İsim:
VadelilemSzlemelerindeVadeEtkisiTrkiyernei.pdf
Boyut:
712.9 KB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Tam Metin / Full Text
İndir

Koleksiyon

TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu
Ekonomi Bölümü Koleksiyonu