Likidite riski yönetiminde vadesiz ve vadeli mevduatların davranışsal modellenmesi

Basit Öğe Kaydı
dc.authorid0000-0001-9808-2347en_US
dc.contributor.authorÖztürk, Celal
dc.contributor.authorİbiş, Cemal
dc.date.accessioned2023-02-27T08:16:34Z
dc.date.available2023-02-27T08:16:34Z
dc.date.issued2022en_US
dc.departmentFakülteler, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümüen_US
dc.description.abstractBu çalışmada, Jarrow-Deventer (1998) Modeli yaklaşımı üzerinden mevduat hacimleri makro ekonomik ve finansal değişkenlerle modellenmiştir. Kalkbrener-Willing (2014) metodolojisine göre Monte Carlo simülasyon yöntemi uygulanarak gelecek beş yıllık dönem için %99 güven düzeyinde çekirdek mevduat tutarları ve davranışsal vade yapıları tahmin edilmiştir. Ocak 2012 – Aralık 2019 dönemi arasındaki aylık veriler kullanılmıştır. Ampirik bulgular, mevduat hacminin Amerikan Doları Türk Lirası (USD/TRY) döviz kuru ve piyasa faiz oranı değişkenleriyle istatistiksel olarak açıklandığını ve gerçek kişi mevduatların ticari kişi mevduatlara oranla çekirdek mevduat oranlarının daha yüksek olduğunu göstermektedir. Benzer şekilde, vadeli mevduatların vadesiz mevduatlara, Türk Parası (TP) mevduatların ise Yabancı Para (YP) mevduatlara oranla daha yüksek çekirdek mevduat oranına sahip olduğu bulgularına ulaşılmıştır.en_US
dc.description.abstractIn this study, deposit volumes have been modelled with macro-economic and financial variables using the Jarrow-Deventer (1998) Model. Core deposits and liquidity term structure, similarly the Kalkbrener-Willing (2014) methodology, have been estimated at 99% confidence level for the next five-year period using the Monte Carlo simulation techniques. The study covers monthly data between January 2012 and December 2019. As a result, empirical evidence indicates that the deposit volumes have been statistically explained with United States (US) Dolar/Turkish Lira foreign exchange rate and market interest rate variables. The results also show that the core deposit ratios of retail are higher than corporate’s. Likewise, it has been proven that time deposits have a higher core ratio than non-maturing deposits and, similarly Turkish currency deposit ratio compared with foreign currency deposit.en_US
dc.identifier.citationÖztürk, C., İbiş, C. (2022). Likidite riski yönetiminde vadesiz ve vadeli mevduatların davranışsal modellenmesi. BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi, 16(1), 1-23.en_US
dc.identifier.endpage23en_US
dc.identifier.issn1307-5705
dc.identifier.issn1307-945X
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.trdizinid1109157
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12939/3416
dc.identifier.volume16en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizin
dc.institutionauthorİbiş, Cemal
dc.language.isotr
dc.relation.ispartofBDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectLikidite Riskien_US
dc.subjectÇekirdek Mevduaten_US
dc.subjectDavranışsal Modelen_US
dc.subjectLiquidity Risken_US
dc.subjectCore Depositen_US
dc.subjectBehavioral Modellingen_US
dc.titleLikidite riski yönetiminde vadesiz ve vadeli mevduatların davranışsal modellenmesi
dc.title.alternativeBehavioral modelling of non-maturing and time deposits in liquidity risk management
dc.typeArticle

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim
İsim:
document (15).pdf
Boyut:
662.24 KB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Tam Metin / Full Text
İndir
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
[ X ]
İsim:
license.txt
Boyut:
1.44 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama:
İndir

Koleksiyon

TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu
İşletme Bölümü Koleksiyonu